Unser System schlägt den Markt

Machine Learning Technologie als "Game Changer"



Einige Zahlen sagen viel mehr als Tausend Worte. Hier sehen Sie die Performance unseres Handelssystems seit Systemstart am 11.09.2017. Als Universum der signalgebenden Werte verwenden wir ausschließlich Aktien aus HDAX - einer Auswahl aus dem Prime Standard der Deutschen Börse.

Aktuell befindet sich unser System in einer Überarbeitung. Das Zertifikat LS9MMS kann währenddessen immer noch an der Börse gehandelt werden.

Tradestatistik

Abgeschlossene Trades: 293
Aktuell offene Trades: 2
Durchschnittliche Anzahl Trades pro Monat: 18
Gewinntrades: 135 (46,1%)
Durchschnittlicher Gewinn gehandelte Aktie: 6,1%
Durchschnittlicher Gewinn hebelstärkstes Derivat: 52,2%
Verlusttrades: 158 (53,9%)
Durchschnittlicher Verlust gehandelte Aktie: -3,8%
Durchschnittlicher Verlust hebelstärkstes Derivat: -33,4%
Wichtiger Hinweis: Auch unser modernes System hat gelegentlich "schlechte Tage" und kann nicht auf alle Marktentwicklungen gewinnbringend reagieren. Bei einem Trade können stärkere Verluste auftreten, als in unserer Historie aufgelistet. Bitte behalten Sie es im Hinterkopf bei Ihrer Bestellung.
 

Kalkulatorisches Beispieldepot mit Derivaten

Beispieldepot Startkapital am 11.09.2017: 50.000,00 Euro
Zeitraum 15,5 Monate
Kalkulatorische Richtgröße eines Trades 1.000,00 Euro / Trade
Kalkulatorischer Performanceabschlag gegenüber KI 20%
Umgesetzte Kaufsignale 295
Transaktionen 588
Transaktionskosten (Beispiel mit 6,- pro Transaktion) 3.528,00 Euro (1,2% des eingesetzten Kapitals)
Abonnementkosten www.trading-machine.com 754,00 Euro (0,3% des eingesetzten Kapitals)
Aktueller Wert bei Handel mit Derivaten 61.861,68 Euro
Nettogewinn Ihres Depots 11.861,68 Euro
Nettoperformance Ihres Depots 23,7% in 15,5 Monaten
Wichtiger Hinweis: In unserem Beispiel setzen wir immer kalkulatorische 1.000,00 Euro pro Trade ein. Beim Handel mit 1/50 der Portfoliogröße (unsere Empfohlene Risikostreuung) ergäben sich bei gutem Money Management weitere positive Effekte für Ihr Portfolio.

Nachbildung des Handelssystems ohne Derivate

Die Long-Signale des Handelssystems bilden wir bei wikifolio nach im Portfolio AI Trading Machine.
Die Nachbildung erfolgt unter realistischen Bedingungen- wir versuchen so zeitnah und so "menschlich" wie möglich die empfangenen Signale des Handelssystems umzusetzen. Die Signale empfangen wir zur gleichen Zeit wie unsere Abonnenten. Die erreiche Performance ist annähernd das, was Sie mit einem privaten Portfolio auf Basis unseres Handelssystems ausschließlich mit den Blue Chips des deutschen Aktienmarktes erreichen können.

In unser Handelssystem ohne Nutzung der Hebelderivate kann auch direkt investiert werden, die WKN des entsprechenden Zertifikats lautet LS9MMS.

Der Autor und die KI

Alexander Filatow wurde 1976 in der ehemaligen UdSSR geboren. Bereits zu Schulzeiten gewann er mehrere Mathematik-Olympiaden, was ihm parallel zur Schule bereits ab der neuten Klasse den Besuch der Mathematikvorlesungen an der Al-Farabi-Universität der Stadt Almaty (damals: Alma-Ata) bescherte. Nach seiner Einwanderung in die Bundesrepublik 1991 setzte sich sein Interesse für Mathematik fort, so daß er auch in Deutschland einige Mathematikolympiaden entweder gewinnen oder auf einem der ersten Plätze abschließen konnte. Im Anschluß an den Wehrdienst begann er das Studium der Wirtschaftsinformatik an der Universität Mannheim. Im Rahmen des Studiums vertiefte er insbesondere die Bereiche Algorithmen und Datenstrukturen, Datenbanken, Multimedia und Künstliche Intelligenz. Das Studium schloss er mit einer als sehr gut benoteten Diplomarbeit auf dem Gebiet komplexer Zeitreihenanalysen von Finanzdaten ab.

Nach einem kurzen Intermezzo im PwC-Konzern gründete er 2007 die Firma Qarat AG - ein Akronym für "Quantative Analysis, Research and Algorithmic Trading". Die Firma zählt heute zu den größten Herausgebern von Börsennewslettern mit Schwerpunkt Derivate in Deutschland und Österreich. Zur Produktpalette zählen das Daily-Newsletter Index Radar sowie das zweiwöchentliche Magazin für Österreich Zertifikate // Austria. Parallel wurde er vom bekannten Börsenexperten Prof. Dr. Max Otte 2007-2014 auf den Posten des IT-Chefs seines schweizer Unternehmens Privatinvestor Verwaltungs AG berufen, das Unternehmen ist zuständig u.a. für Vermögensverwaltung und Verwaltung von Investmentfonds (WKNs: A0NE9G, A1J3AM). Seit 2015 ist Alexander Filatow teilhabender Aktionär der schweizer AG.

AIDie Trading-KI wurde erstellt mit Hilfe der Cloud Machine Learning Technologie, hierzu wurden mehrere Millionen Datenhistorienabschnitte auf ihre Investmentqualität bewertet. Sehr stark verallgemeinert lässt sich sagen, dass die KI die herkömmliche Chartanalyse komplett aushebelt, indem sie im Big Data andere, komplexere Formationen erkennt und als Entscheidungsgrundlage verwertet. Die Treffsicherheit der Investment-Empfehlungen wird auf lange Sicht und je nach Testmethode dennoch im Korridor zwischen 50 und 85 Prozent geschätzt - "mehr Marktprognose" gibt die entwickelte Methode nicht her. Weitere Informationen zur KI unterliegen dem Betriebsgeheimnis. Wir bitten um Verständnis, dass technische und inhaltliche Fragen dazu abgelehnt werden. Insgesamt stecken in der KI hinter www.trading-machine.com mehr als ein halbes Jahrzehnt Know-How, Forschung und Entwicklung.